Docenti

Rossella Agliardi

Rossella Agliardi

Professoressa Ordinaria di Metodi matematici dell'economia e delle Scienze attuariali e finanziarie - Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Corso: Processi di Lévy

 

Informazioni

Rossella Agliardi è Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna dove insegna Matematica Finanziaria. Ha tenuto anche corsi di Matematica Generale, Derivati sul Rischio di Credito, Matematica per l'Economia.
Precedentemente ha insegnato all'Università di Ferrara.
I suoi interessi di ricerca includono Option Pricing, Rischio di Credito, Green Finance,  Opzioni Reali.

Francesco De Matteis

Francesco De Matteis

Head of Enterprise Risk Management Gruppo Generali

Corso: A Risk Perspective

 

 

Informazioni

Francesco De Matteis è Head of Enterprise Risk Management presso il Gruppo Generali dal 2020, coordinando le attività di governance e oversight della piattaforma multi-boutique della Business Unit Asset&Wealth Management.

In precedenza Francesco è stato Head of Risk Management del Gruppo Azimut curando le attività di controllo e gestione dei rischi tra cui Rischio di Mercato, Rischio Operativo, Rischio di Credito/Controparte, Rischio di Liquidità e coordinando i team che operano in varie società presenti in Europa, EMEA, America Latina, Australia ed Asia.

Prima di Azimut ha maturato una lunga esperienza in UK presso banche di investimento olandesi e giapponesi, sviluppando conoscenze su derivati, fondi, strumenti strutturati, prime brokerage e tecniche di analisi per Hedge Funds.

Francesco De Matteis ha conseguito una laurea in Discipline Economiche e Finanziarie.

Paolo Foschi

Paolo Foschi

Professore Associato - Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna

Corso: Finanza computazionale

 

Informazioni

Paolo Foschi è Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna. Si è laureato in Scienze dell'Informazione a Bologna, ha conseguito il PhD presso l'Università di Neuchatel (Svizzera).

I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente i metodi computazionali intensivi per la finanza e l'econometria: più in particolare la risoluzione di modelli econometrici lineari di grandi dimensioni e la risoluzione e calibrazione di modelli per la valutazione di opzioni.

Jacopo Giacomelli

Jacopo Giacomelli

Head of Risk Management, SACE BT

Corso: Estimating real-world default probabilities

 

 

Informazioni

Jacopo Giacomelli è Responsabile del Risk Management di SACE BT.

Ha un’esperienza professionale di 13 anni su tematiche legate al pricing e alla gestione dei rischi finanziari e assicurativi, con particolare riferimento al rischio di credito. Svolge inoltre attività di docenza sui medesimi temi sia presso università che a favore di istituzioni finanziarie.

Allievo della IV edizione del C.A.F. in Finanza Matematica presso l’Università degli Studi di Bologna (2008), ha conseguito una laurea magistrale in Fisica Teorica presso l’Università degli Studi di Firenze (2007), un master in Finanza e Mercati presso la LUISS Business School di Roma (2015) e sta terminando un PhD in Scienze Attuariali presso la Scuola di Scienze Statistiche dell’Università La Sapienza di Roma (2022), con attività di ricerca sulla modellazione della probabilità di sinistro nelle cauzioni e nell’assicurazione del credito.

I suoi interessi accademici e professionali si concentrano ad oggi sulla modellazione del rischio di credito, sia in ambito finanziario che assicurativo, con particolare riferimento a problemi di calibrazione in condizioni di carenza informativa e di indisponibilità di un mercato finanziario di riferimento.

Pieralberto Guarniero

Pieralberto Guarniero

Lecturer - Dipartimento di Scienze delle Decisioni, Università Bocconi


Corsi:- Fondamenti di statistica                                                       -Sequential Monte Carlo e applicazioni alla finanza

 

Informazioni

Pieralberto Guarniero is a Lecturer at the Department of Decision Sciences at Bocconi University, and a former Assistant Professor (teaching focussed) at the Department of Statistics at the University of Warwick. He has delivered modules in Statistics, Computational Statistics (Monte Carlo Methods), and Financial Mathematics and Modelling.

He holds a Master's Degree in Mathematics from the University of Padua and a Doctorate Degree in Statistics from the University of Warwick, with a thesis in Sequential Monte Carlo methods. In between his Master's and PhD studies he successfully completed the Master's (Corso di Alta Formazione) in Mathematical Finance at the University of Bologna.

His academic interests include:

- Scholarship of Teaching and Learning: Technology Enhanced Learning, Maths Education, Communication of Science and Teaching in Higher Education in general.

- Discipline related Scholarship: Monte Carlo and Sequential Monte Carlo methods, Econometrics models and applications to Finance.

Luca Mammi

Luca Mammi

Quantitative Analyst, UniCredit Group

Corso: Estimating Credit Risk

 

Informazioni

Luca has a 7-year experience in Credit Risk and has been working within the UniCredit Group since June 2013.

His experience include the validation of Internal Rating Based models for credit risk parameters (Probability of Default, Loss Given Default and Exposure at Default), the validation of IFRS9 PD models for loan loss provisioning and the development of credit portfolio models and relative correlation structures.

Luca has a Bachelor’s Degree in Physics and a Master’s Diploma in Finance.

Rosario Marco Misuraca

Rosario Marco Misuraca

Financial Engineer, UnipolSai

Corsi: Excel e VBA per la finanza                                                             - Programmazione C/C++

 

Informazioni

Rosario Marco Misuraca si è laureato con lode nel 2005 in Ingegneria Informatica ad indirizzo Gestionale presso l’Università di Bologna, specializzandosi in seguito per un breve periodo presso la la Facoltà di Scienze Statistiche e successivamente frequentando il Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica.

Lavora attualmente nel Gruppo Unipol a Bologna. Tra i suoi interessi vi sono l'analisi di redditività dei portafogli,il calcolo del ValueInForce della compagnia, il monitoraggio su database dei prodotti finanziari. Implementa e gestisce numerose procedure di calcolo avanzato per reportistica ad uso interno. Offre supporto anche allo sviluppo dei prodotti, in particolare del ramo Vita.

Ha lavorato inoltre nel team di Ingegneria Finanziaria sempre presso Unipol, occupandosi in particolare dell'analisi dei portafogli, del controllo del rispetto dei limiti normativi per le gestioni e della valutazione di prodotti finanziari implementando procedure deterministiche e modelli stocastici.

In passato ha lavorato anche come sviluppatore di software per la gestione aziendale.

Stefano Pagliarani

Stefano Pagliarani

Professore Associato di Probabilità - Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Corso: Struttura a termine dei tassi

 

Informazioni

Stefano Pagliarani è Professore Associato di Probabilità presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna, dove insegna e svolge attività di ricerca.

Precedentemente, è stato in servizio come docente presso altri Atenei italiani e, prima ancora, ha svolto attività di ricerca post-dottorato presso l'École Polytechnique di Parigi. Ha visitato varie Università straniere per attività di ricerca ed insegnamento.

I suoi principali interessi di ricerca riguardano lo studio dei processi stocastici e delle relative equazioni alle derivate parziali, così come delle loro applicazioni alla Finanza Matematica.

Andrea Pascucci

Andrea Pascucci

Professore Ordinario di Probabilità e Statistica matematica - Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Corso: Calcolo stocastico per la finanza

 

Informazioni

Andrea Pascucci è Professore Ordinario presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Bologna dove insegna corsi di Equazioni alle derivate parziali, Calcolo Stocastico e di Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie.

I suoi interessi di ricerca vertono essenzialmente sulla teoria delle equazioni differenziali alle derivate parziali con applicazioni alla matematica finanziaria e ai processi di diffusione.

Libro di testo: PDE and Martingale Methods in Option Pricing - A. Pascucci - Springer

https://sites.google.com/view/andrea-pascucci/

 

Sergio Pastorello

Sergio Pastorello

Professore Ordinario di Econometria - Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna

Corsi: Metodi econometrici in finanza                                               - Applicazioni Big Data in finanza

 

Informazioni

Sergio Pastorello è Professore Ordinario di Econometria presso la Scuola di Economia, Management e Statistica dell'Università di Bologna, dove insegna Econometria dei mercati finanziari. Nel 1992 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Economia presso l'Università di Bologna.

I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente le applicazioni finanziarie dell'econometria e, più in particolare, lo studio dei metodi econometrici basati sulla simulazione, l'inferenza per processi in tempo continuo a partire da osservazioni discrete, e i modelli per variabili dipendenti limitate.

https://www.unibo.it/sitoweb/sergio.pastorello/

 

Elena Loli Piccolomini

Elena Loli Piccolomini

Professore Associato di Analisi Numerica - DISI, Università di Bologna

Corsi: Metodi Numerici per analisi dati                                  - Introduzione all'uso di Python per l'analisi dei dati

 

Informazioni

Elena Loli Piccolomini è Professore Associato di Analisi Numerica presso l'Università di Bologna.

I suoi interessi principali di ricerca riguardano lo studio di metodi di ottimizzazione e regolarizzazione per la risoluzione numerica di problemi mal posti, con applicazioni prevalentemente nell'ambito della ricostruzione di immagini in area biomedica e astronomia.

Sergio Polidoro

Sergio Polidoro

Professore Ordinario di Analisi Matematica - Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, Università di Modena e Reggio Emilia

Corso: Equazioni alle derivate parziali e
metodi di approssimazione numerica

 

Informazioni

Sergio Polidoro è Professore Ordinario di Analisi Matematica dell'Università di Modena e Reggio Emilia, dove insegna corsi di Analisi Matematica e di Equazioni alle Derivate Parziali.

Gli interessi di ricerca riguardano principalmente la teoria della regolarità per equazioni alle derivate parziali lineari di tipo ellittico e parabolico, le applicazioni alla teoria della diffusione e alla matematica finanziaria.

http://personale.unimore.it/Rubrica/dettaglio/s.polidoro

 

Annalaura Rebucci

Annalaura Rebucci

Dottoranda in Analisi Matematica, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Corso: Matematica Generale

 

Informazioni

Annalaura Rebucci ha conseguito la laurea in Matematica con lode presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nel 2019.
Attualmente è Dottoranda in Analisi Matematica al III anno presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
La sua attività scientifica è principalmente rivolta allo studio di equazioni differenziali che si presentano in modelli matematici della diffusione e della finanza.



Wolfgang J.Runggaldier

Wolfgang J.Runggaldier

Professore emerito - Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Università di Padova

Corso: Rischio di credito

 

Informazioni

Wolfgang J.Runggaldier è Professore emerito presso il Dipartimento di Matematica all'Università di Padova, dove, per molti anni, ha insegnato corsi di Finanza Matematica, Statistica matematica ed Ottimizzazione e sta ancora insegnando la Finanza Matematica.

È stato visitatore di varie Università ed istituzioni scientifiche ed è membro del comitato editoriale di quattro riviste. Ha organizzato e co-organizzato diversi incontri scientifici e scuole, in particolare nel campo della matematica finanziaria.

I suoi principali interessi di ricerca sono nell'area generale dei sistemi dinamici stocastici, inclusi filtraggio e controllo stocastico, con enfasi sui metodi stocastici per le applicazioni, in particolare nell'ambito della finanza.

https://www.math.unipd.it/runggaldier/index.html

Gian Luca Tassinari

Gian Luca Tassinari

Professore a contratto nel settore disciplinare dei Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, Università di Bologna

Corso: Misurazione del rischio finanziario

 

Informazioni:

Gian Luca Tassinari è un docente a contratto nel settore disciplinare dei Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie presso l’Università degli Studi di Bologna.

Nel 2009 ha conseguito il dottorato di ricerca in Metodi computazionali per le previsioni e le decisioni economiche e finanziarie presso l’Università di Bergamo.

I suoi interessi principali di ricerca riguardano l’applicazione di modelli stocastici multivariati alla finanza, la valutazione di opzioni, la misurazione e la gestione dei rischi finanziari.

Sara Zaltron

Sara Zaltron

Consulente indipendente

Corso: A Risk Perspective

 

 

Informazioni

Sara Zaltron, Responsabile del Risk Management in diverse realtà bancarie e finanziarie anche internazionali per 25 anni, è ora consulente strategico indipendente specializzato in tale ambito per importanti player del settore finanziario.

Nel tempo ha maturato una significativa esperienza in ambito asset management su tutti e tre i pilastri fondamentali che si collegano all'attività del Risk Management: Rischio di Mercato, Rischio Operativo, Rischio di Credito/Controparte affiancando ad aspetti puramente quantitativi, derivanti dalla sua Laurea in Matematica, un punto di vista pragmatico e una prospettiva internazionale.

Negli ultimi anni si è infatti confrontata con realtà estere soprattutto emergenti e ha avuto modo di dialogare direttamente con Autorità di diversi paesi impostando interessanti progetti di collaborazione.

Ha una significativa esperienza nell'ambito dei Controlli Interni Integrati che ha avuto modo di consolidare in più di una realtà attivando progetti anche di analisi predittiva. Ha fondato e diretto una società specializzata in modelli machine learning per diverse aree in ambito finanziario, dalla gestione di patrimoni, al commerciale, ai Controlli.

Oggi è nel Consiglio di Amministrazione di un importante rappresentante del settore digital high tech. Collabora come docente con il London Stock Exchange Group, con diverse Università e Corsi di Formazione sia italiani che esteri. È associata ad un primario Studio milanese che presta consulenza legale e stragiudiziale, assistenza per la gestione dei sistemi di controllo e la corporate governance.

Ha ricoperto e ricopre incarichi in società, vigilate e quotate, appartenenti principalmente al settore finanziario.