Docenti

Corso: Controllo stocastico e ottimizzazione di portafoglio

Salvatore Federico è Professore Ordinario di Probabilità e Statistica Matematica all'Università di Bologna, dove insegna corsi di Probabilità e di Controllo Stocastico con Applicazioni all'Economia ed alla Finanza.

Gli interessi di ricerca riguardano principalmente la teoria del controllo stocastico a dimensione finita ed infinita, le equazioni di Hamilton Jacobi Bellman e la teoria dei giochi con applicazione in ambito economico e finanziario

Corso: Finanza computazionale

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Paolo Foschi è Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna. Si è laureato in Scienze dell'Informazione a Bologna, ha conseguito il PhD presso l'Università di Neuchatel (Svizzera).

I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente i metodi computazionali intensivi per la finanza e l'econometria: più in particolare la risoluzione di modelli econometrici lineari di grandi dimensioni e la risoluzione e calibrazione di modelli per la valutazione di opzioni.

Corso: Default probabilities - inference and modeling

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Jacopo Giacomelli è responsabile del Risk Management di SACE BT.

Ha un’esperienza professionale di 15 anni su tematiche legate al pricing e alla gestione dei rischi finanziari e assicurativi, con particolare riferimento al rischio di credito. Ha svolto inoltre numerose attività di docenza sui medesimi temi sia presso università che a favore di istituzioni finanziarie.

Allievo della IV edizione del C.A.F. in Finanza Matematica presso l’Università degli Studi di Bologna, ha conseguito una laurea magistrale in Fisica Teorica, un master in Finanza e Mercati ed un PhD in Scienze Attuariali, con attività di ricerca sulla modellazione della probabilità di sinistro nelle cauzioni e nell’assicurazione del credito.

I suoi interessi accademici e professionali si concentrano ad oggi sulla modellazione del rischio di credito, sia in ambito finanziario che assicurativo, con particolare riferimento a problemi di calibrazione in condizioni di carenza informativa e di indisponibilità di un mercato finanziario di riferimento.

Corsi:- Fondamenti di statistica                                                       - Sequential Monte Carlo

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Pieralberto Guarniero is a Lecturer at the Department of Decision Sciences at Bocconi University, and a former Assistant Professor (teaching focussed) at the Department of Statistics at the University of Warwick. He has delivered modules in Statistics, Computational Statistics (Monte Carlo Methods), and Financial Mathematics and Modelling. 

He holds a Master's Degree in Mathematics from the University of Padua and a Doctorate Degree in Statistics from the University of Warwick, with a thesis in Sequential Monte Carlo methods. In between his Master's and PhD studies he successfully completed the Master's (Corso di Alta Formazione) in Mathematical Finance at the University of Bologna. 

His academic interests include: 

- Scholarship of Teaching and Learning: Technology Enhanced Learning, Maths Education, Communication of Science and Teaching in Higher Education in general. 

- Discipline related Scholarship: Monte Carlo and Sequential Monte Carlo methods, Econometrics models and applications to Finance.

Corso: Estimating Credit Risk

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Luca has a 7-year experience in Credit Risk and has been working within the UniCredit Group since June 2013.

His experience include the validation of Internal Rating Based models for credit risk parameters (Probability of Default, Loss Given Default and Exposure at Default), the validation of IFRS9 PD models for loan loss provisioning and the development of credit portfolio models and relative correlation structures.

Luca has a Bachelor’s Degree in Physics and a Master’s Diploma in Finance.

Corsi: Excel e VBA per la finanza                                                             - Programmazione C/C++

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Rosario Marco Misuraca si è laureato con lode nel 2005 in Ingegneria Informatica ad indirizzo Gestionale presso l’Università di Bologna, specializzandosi in seguito per un breve periodo presso la la Facoltà di Scienze Statistiche e successivamente frequentando il Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica.

Lavora attualmente nel Gruppo Unipol a Bologna. Tra i suoi interessi vi sono l'analisi di redditività dei portafogli,il calcolo del ValueInForce della compagnia, il monitoraggio su database dei prodotti finanziari. Implementa e gestisce numerose procedure di calcolo avanzato per reportistica ad uso interno. Offre supporto anche allo sviluppo dei prodotti, in particolare del ramo Vita.

Ha lavorato inoltre nel team di Ingegneria Finanziaria sempre presso Unipol, occupandosi in particolare dell'analisi dei portafogli, del controllo del rispetto dei limiti normativi per le gestioni e della valutazione di prodotti finanziari implementando procedure deterministiche e modelli stocastici.

In passato ha lavorato anche come sviluppatore di software per la gestione aziendale.

Corso: Struttura a termine dei tassi                                                  - Rischio di credito

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Stefano Pagliarani è Professore Associato di Probabilità presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna, dove insegna e svolge attività di ricerca.

Precedentemente, è stato in servizio come docente presso altri Atenei italiani e, prima ancora, ha svolto attività di ricerca post-dottorato presso l'École Polytechnique di Parigi. Ha visitato varie Università straniere per attività di ricerca ed insegnamento.

I suoi principali interessi di ricerca riguardano lo studio dei processi stocastici e delle relative equazioni alle derivate parziali, così come delle loro applicazioni alla Finanza Matematica.

Corso: Calcolo stocastico per la finanza

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Andrea Pascucci è Professore Ordinario presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Bologna dove insegna corsi di Equazioni alle derivate parziali, Calcolo Stocastico e di Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie.

I suoi interessi di ricerca vertono essenzialmente sulla teoria delle equazioni differenziali alle derivate parziali con applicazioni alla matematica finanziaria e ai processi di diffusione.

Libro di testo: PDE and Martingale Methods in Option Pricing - A. Pascucci - Springer

https://sites.google.com/view/andrea-pascucci/

Corsi: Metodi econometrici in finanza                                               - Applicazioni Big Data in finanza

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Sergio Pastorello è Professore Ordinario di Econometria presso la Scuola di Economia, Management e Statistica dell'Università di Bologna, dove insegna Econometria dei mercati finanziari. Nel 1992 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Economia presso l'Università di Bologna.

I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente le applicazioni finanziarie dell'econometria e, più in particolare, lo studio dei metodi econometrici basati sulla simulazione, l'inferenza per processi in tempo continuo a partire da osservazioni discrete, e i modelli per variabili dipendenti limitate.

https://www.unibo.it/sitoweb/sergio.pastorello/

Corsi: Metodi Numerici per analisi dati                                  - Introduzione all'uso di Python per l'analisi dei dati

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Elena Loli Piccolomini è Professore Associato di Analisi Numerica presso l'Università di Bologna.

I suoi interessi principali di ricerca riguardano lo studio di metodi di ottimizzazione e regolarizzazione per la risoluzione numerica di problemi mal posti, con applicazioni prevalentemente nell'ambito della ricostruzione di immagini in area biomedica e astronomia.

Corso: Equazioni alle derivate parziali e
metodi di approssimazione numerica

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Sergio Polidoro è Professore Ordinario di Analisi Matematica dell'Università di Modena e Reggio Emilia, dove insegna corsi di Analisi Matematica e di Equazioni alle Derivate Parziali.

Gli interessi di ricerca riguardano principalmente la teoria della regolarità per equazioni alle derivate parziali lineari di tipo ellittico e parabolico, le applicazioni alla teoria della diffusione e alla matematica finanziaria.

http://personale.unimore.it/Rubrica/dettaglio/s.polidoro

Corso: Matematica Generale

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Giacomo Lucertini è dottorando in Probabilità e statistica matematica presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna, dove ha anche svolto l'attività di tutorato per il corso di Probabilità e Statistica Matematica nell'anno accademico 2023/2024.

Nell'ambito del programma di dottorato ha trascorso un periodo di sei mesi per una collaborazione alla University of Arizona come research scholar.

I suoi principali interessi di ricerca riguardano lo studio delle equazioni differenziali stocastiche di diverso tipo (ad esempio equazioni cinetiche, di tipo McKean-Vlasov...), lo studio della regolarità di equazioni alle derivate parziali e l'applicazione all'analisi stocastica.

Corso: Misurazione del rischio finanziario

Informazioni:

Gian Luca Tassinari è un docente a contratto nel settore disciplinare dei Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie presso l’Università degli Studi di Bologna.

Nel 2009 ha conseguito il dottorato di ricerca in Metodi computazionali per le previsioni e le decisioni economiche e finanziarie presso l’Università di Bergamo.

I suoi interessi principali di ricerca riguardano l’applicazione di modelli stocastici multivariati alla finanza, la valutazione di opzioni, la misurazione e la gestione dei rischi finanziari.

Corso: Energy Markets

Informazioni:

Tiziano Vargiolu is Associate Professor of Probability and Statistics 
at the Department of Mathematics of the University of Padua, Italy, 
since 1998. There, he has taught courses of Probability, Statistics 
and Quantitative Finance at undergraduate, master and PhD level, and 
directed PhD and Master theses in Financial Mathematics. His research 
interests span a wide range of topics, and in the latest 10 years it 
concentrated on energy markets, including tools like stochastic 
optimal control, portfolio optimization and pricing of contingent 
claims and of physical assets.