Contenuti del corso:

- Metodi numerici per la valutazione di derivati finanziari:
- Metodo Monte Carlo: generazione di scenari, approssimazione di equazioni differenziali stocastiche, metodi di riduzione della varianza
- Least squares MC per la valutazione di opzioni americane
- Calibrazione di modelli per il pricing, alcuni esempi: Nelson-Seigel-Svensson, volatilità implicita, volatilità locale.

Tutti gli esercizi verranno svolti in Python.

Testi di riferimento:

- Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Paul Glasserman, Springer, 2004
- Numerical Methods in Finance and Economics (seconda edizione), Paolo Brandimarte, Wiley, 2006
- Numerical Methods and Optimization in Finance, Manfred Gilli, Dietmar Maringer and Enrico Schumann, Academic Press, 2011

Docente:
Paolo Foschi