Contenuti del corso:

Il corso si propone di fornire i fondamenti teorici per impostare e risolvere correttamente un problema di stima delle probabilità di eventi assorbenti nel contesto del rischio di credito. I principali temi discussi sono

-          Eventi assorbenti

-          Stima di probabilità di defaultin misura naturale e neutrale al rischio

-          Casi di stima in presenza di informazione incompleta, eventi censori e cenni alle analogie tra le tecniche di inferenza usate per le probabilità di default e di decesso

-          Modellazione di probabilità di insolvenza in contesto multivariato: presentazione di alcuni modelli di portafoglio classici

-          Ottimizzazione dell’informazione disponibile e riduzione degli errori di stima: calibrazione efficiente del modello CreditRisk+ a scale temporali multiple

Il materiale didattico sarà fornito a lezione. Sarà anche fornita una bibliografia di approfondimento specifica.

Docente:

Jacopo Giacomelli