Contenuti del corso:

- Introduzione all'ottimizzazione dinamica attraverso esempi

- Formulazione di problemi di controllo ottimo a tempo continuo; principio della programmazione dinamica ed equazione HJB nel caso deterministico

- Formulazione di problemi di controllo ottimo stocastico a tempo continuo; principio della programmazione dinamica ed equazione HJB nel caso stocastico. Teoremi di verifica.

- Ottimizzazione di portafoglio a tempo continuo: il problema di Merton e sue varianti

Docente:
Salvatore Federico