Corso: Controllo stocastico e ottimizzazione di portafoglio

Salvatore Federico è Professore Ordinario di Probabilità e Statistica Matematica all'Università di Bologna, dove insegna corsi di Probabilità e di Controllo Stocastico con Applicazioni all'Economia ed alla Finanza.

Gli interessi di ricerca riguardano principalmente la teoria del controllo stocastico a dimensione finita ed infinita, le equazioni di Hamilton Jacobi Bellman e la teoria dei giochi con applicazione in ambito economico e finanziario