Corso: Calcolo stocastico per la finanza

Informazioni

Andrea Pascucci è Professore Ordinario presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Bologna dove insegna corsi di Equazioni alle derivate parziali, Calcolo Stocastico e di Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie.

I suoi interessi di ricerca vertono essenzialmente sulla teoria delle equazioni differenziali alle derivate parziali con applicazioni alla matematica finanziaria e ai processi di diffusione.

Libro di testo: PDE and Martingale Methods in Option Pricing - A. Pascucci - Springer

https://sites.google.com/view/andrea-pascucci/