Archivio seminari

CAF meets KPMG Luxembourg
Dott. Francesco Vittori, Associate Partner, Advisory Risk Services KPMG Luxembourg
Dott. Federico Nanetti, Manager, Advisory Risk Services KPMG Luxembourg
Dott. Nils Van De Kerkhove, HR KPMG Luxembourg

Practical and technological aspects of FI investment banking
Dott. Federico Balestri, Technical Account Manager / Head of Professional Services, Mosaic Smart Data

New frontiers in trading
Dott. Valerio Pagano, Founder SparklingRocks
Dott.ssa Fatima Spinelli, Function Analyst  
Dott. Dario Diamantini, Financial Engineer  
Dott. Giovanni Di Nardo, Financial Engineer  
Dott. Simone Menaldo, Financial Engineer

Portafogli Modello per il Wealth Management
Dott. Nicola Lanaro, Resp. Ufficio Analisi e Controlli di Portafoglio, Servizio Wealth Management, Cassa Centrale Banca
Dott. Marco Carlin, Servizio Sviluppo Banche Mercato, Cassa Centrale Banca

Introduzione al Quantitative & Algorithmic Trading
Dott. Mattia Manzoni, Model validation, Banca Sella

Panoramica sulle tecniche di gestione di Fondi UCITS, AIF  e Fondi speculativi
Dott. Francesco Tam, Head of Investment Management, Mahrberg Wealth AG

Long/Short Algorithmic Trading
Dott. Daniele Spinella, Risk Manager Intraday-and Algorithmic Trading, EWE Trading

Intelligenza artificiale applicata ai servizi ambientali
Ing. Milena Zappoli
Head of technological innovation, IT systems evolution, data management and engagement proposals - Hera Group

Credit risk modelling: a firm-wide perspective
Dott. Gianmarco Vidotto
Risk Modeling & Analytics Specialist, UBS

Case Study in the Energy Supply Chain
Dott. Francesco Rotondo
Energy Procurement and Trading Specialist, Gruppo SGR

Default Risk in the trading book - Basel III framework
Dott. Enrico Ferri
Quantitative Analyst - Market Risk Models, Banco Santander

Modeling in the energy sector
Dott. Andrea Marziali
Head of Modeling and Pricing, A2A S.p.A.

Strategic Asset Allocation: an introduction with case studies
Dott. Marco Di Francesco
Ingegnere Finanziario, UnipolSai Assicurazioni

Real-world probabilities of absorbing events: inference problems under information asymmetry
Dott. Jacopo Giacomelli
Head of Risk Management, SACE BT

Dopo il CAF? Possibili carriere in finanza

Dott.Francesco Tam

Partner CIV SCF - family office

Improved precision in calibrating the CreditRisk+ model: a "small data" problem

Dott. Jacopo Giacomelli

Head of Risk Management, SACE BT

Prometeia Group - company overview

Dott. Michele Leoncelli - Dott. Tommaso Musillo

Senior Partner, Wealth & Asset Management - Senior HR Specialist Prometeia

Relevant Properties of the Lambda Value at Risk and Markov Switching Mixture of Multivariate Gaussian Distributions in a Bayesian Framework

Dott.ssa Chiara Maria Ruffo

Associate Quantitative Portfolio Manager, Eurizon Capital

Risk-Oriented Portfolio Management with Global Optimization Algorithms

Dott. Marco Bianchetti

Head of Fair Value Policy, Financial & Market RiskManagement, Intesa Sanpaolo

Data Engineering from the trenches: a modern practitioner field manual

Dott. Ivan Vaghi

Head of Early Morning Finance

Calibration of the credit curves from the bond market

Dott. Davide Borrello

Head of Quantitative Reserch, StatPro

Extreme Value Theory and Applications

Dott. Alessio Brussino

Risk modeling and analytics specialist, UBS

Measuring Risk: the FFT way

Dott. Pietro Rossi

Senior Financial Analyst within the Market Risk Group, Prometeia

Modeling and Pricing in the Energy Sector

Dott. Andrea Marziali

Head of Modeling and Pricing, A2A S.p.A.

Prometeia Group - company overview

Dott. Michele Leoncelli

Senior Partner, Wealth & Asset Management Prometeia

Extreme Value Theory and Applications

Dott. Alessio Brussino

Risk modeling and analytics specialist, UBS

Il governo dei rischi in tempi turbolenti: RAF, Recovery Plan e Stress Test. L'esperienza del Gruppo BPER.

Dott. Michele Campanardi

Head of Risk Management del Gruppo BPER

New Market Risk Framework - impatto sulle realtà bancarie

Dott.ssa Silvia Manera

Manager Finance & Risk - Capital Market, Deloitte Consulting

Strutturazione di prodotti finanziari

Dott.ssa Chiara Fornarola

Head of Transaction Structuring Italy, UniCredit Bank AG

Volatility Surface and Martingale Measure

Dott. Pietro Rossi

Senior Financial Analyst within the Market Risk Group, Prometeia

An introduction to the Malliavin calculus and its applications

Dott. Alberto Lanconelli

Ricercatore in Probabilità e Statistica Matematica, Università degli Studi di Bari

Asset Based Trading and Stochastic Optimization

Dott. Enzo Fanone

Head of Power Trading and Portfolio Management, Dolomiti Energia Trading Spa

Bootstrap e pricing multi curve

Dott.ssa Cinzia Riccardi

Validazione Sistemi di Rischio gestionali - Monte dei Paschi di Siena

Credit Flow Business - An Overview

Dott. Stefano Evangelisti

AVP, Barclays Investment Bank

Decomposition of risk measures into risk driver components

Dott. Davide Borrello

Head of Quantitative Reserch, StatPro

Extreme Value Theory and Applications

Dott. Alessio Brussino

Convalida interna - Banco Popolare

Il governo dei rischi in tempi turbolenti: RAF, Recovery Plan e Stress Test. L'esperienza del Gruppo BPER.

Dott. Michele Campanardi

Head of Risk Management del Gruppo BPER

Il rischio di controparte in ambito bancario e nel risparmio gestito. Un approfondimento sul Bail in

Dott.ssa Sara Zaltron

Head of Risk Management, Azimut Holding S.p.A.

New Market Risk Framework - impatto sulle realtà bancarie

Dott.ssa Silvia Manera

Manager Finance & Risk - Capital Market, Deloitte Consulting

Strutturazione di soluzioni protette per il risparmio gestito ed assicurativo

Dott. Roberto Modafferi

Resp. Servizio Modelli Finanziari e Attuariali, UBI Banca

Sviluppo e validazione di modelli credit risk a fini di compliance con i requisiti regolamentari e il nuovo standard contabile IFRS9 per le svalutazioni dei crediti

Dott. Daniele Monzali - Dott. Alessandro Bonafede, Dott. Andrea Pellegrini

Director - Manager Advisory Risk, E&Y

The Sensitivity of Interest Rate Products in a negative rate world

Dott. Pietro Rossi

Senior Financial Analyst within the Market Risk Group, Prometeia

Bootstrap e pricing multi curve.

Dott.ssa Cinzia Riccardi

Validazione Sistemi di Rischio gestionali - Monte dei Paschi di Siena

Decomposition of risk measures into risk driver components.

Dott. Davide Borrello

Quantitative analyst StatPro

Extreme Value Theory and Applications.

Dott. Alessio Brussino

Convalida interna - Banco Popolare

Interpreting Correlation Trends in Predictive Stress Scenarios.

Dott. Nicola Jean

Head of Risk Research StatPro

Multi Currency Credit Default Swaps: Quanto Effects and FX Devaluation Jumps.

Dott. Nicola Pede

Model Validation JPMorgan

Neurons, Artificial Intelligence and Finance.

Dott. Alessandro Ticchi

Visiting student at the Department of Computing and Department of Bioengineering of the Imperial College London

On the properties of the Lambda Value at Risk: robustness, elicitability and consistency.

Dott.ssa Chiara Maria Ruffo

Universita' Milano Bicocca

Regolazione tariffaria della distribuzione del gas.

Dott.ssa Barbara Fiorini

Hera S.p.A.Regolazione e Tariffe Energy - Direzione Pianificazione Strategica e Affari Regolamentari

Arbitrage Free Implied Volatility Surfaces - A Markovian Model in HJM Framework for Multicurve Pricing

Dott. Andrea Monsellato

List Group Spa

Calibrazione del rischio di credito con e senza un mercato.

Dott. Jacopo Giacomelli

Risk Management SACE BT

Forecasting forward price curves in electricity markets: a factor model.

Prof. Paolo Foschi

Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna

L'evoluzione del rapporto tra economia reale e finanza alla luce della crisi.

Dott. Giampiero Bergami - Dott. Alberto Cherubini

Regional Manager Unicredit - Director at EQ Finance

Predictive Stress Tests.

Dott. Francesco Iandolo

Quantitative analyst StatPro

Pricing and Calibration in Local Volatility Models Via Fast Quantization.

Dott.ssa Giorgia Callegaro

Dipartimento di Matematica, Università di Padova

Risk Factor Decomposition.

Dott. Davide Borrello

Quantitative analyst StatPro

Setup del XVA desk: Esperienze pratiche.

Dott. Alberto Capizzano

Senior Manager Deloitte

A Decade of History: New Features and Properties of Electricity Prices.

Dott.ssa Angelica Gianfreda

London Business School

Algoritmi automatici di trading e loro utilizzo nell'ottimizzazione statistica delle strategie di trading.

Dott.Enrico Malverti

Mc Capital Ltd

C-convolution and its applications to finance.

Dott. Fabio Gobbi

Università di Bologna, Dipartimento di Statistica

Fast pricing of discretely monitored exotic otions by a numerical Wiener-Hopf procedure.

Dott. Daniele Marazzina

Politecnico di Milano, Dipartimento di Matematica

Generalizations of the Marshall-Olkin distribution: applications to contagion and systemic risk modeling.

Prof.ssa Sabrina Mulinacci

Università di Bologna, Dipartimento di Statistica

Issues in longevity risk.

Dott.ssa Valeria D'Amato

Università di Salerno

Longevity risk modelling and hedging via continuous-time cohort models.

Dott. Luca Regis

IMT Lucca

Numerical methods and optimisation in finance.

Prof. Manfred Gilli

Department of Economics, University of Geneva and Swiss Finance Institute

Portfolio optimization: methods and software.

Dott. Marco Antonio Boschetti

Università di Bologna, sede di Cesena

Risk Aggregation and Model Uncertainty: some messages from the methodological front.

Dott. Giovanni Puccetti

Università di Firenze

Capital and Liquidity Risk within Basel 3 framework.

Ing. Silvio Fantini

Gruppo Banca Sella - www.gruppobancasella.it

Derivati e copertura del rischio finanziario. Esposizione, applicazione e valutazione di casi pratici.

Dott. Massimiliano Palumbaro e Dott. Roberto D'Addario

Consulenti Finanziari Indipendenti CFIADVISORS

Extreme Value Theory and Applications.

Dott. Alessio Brussino e Dott.ssa Cinzia Riccardi

Banco Popolare - www.bancopopolare.it

I parametri regolamentari di Probabilità di Default e Loss Given Default: sviluppo dei modelli ed operatività delle funzioni di controllo.

Dott. Giacomo Petrini

Banco Popolare - www.bancopopolare.it

Il rischio di concentrazione: valutazione e disegno di un sistema di limiti.

Dott. Luca Lotti

Cassa Depositi e Prestiti - www.cassaddpp.it

L'ottimizzazione di portafoglio.

Dott. Marco Antonio Boschetti

Università di Bologna, sede di Cesena

Misure di rischio di default per portafogli speculativi.

Dott. Aldo Nassigh

UniCredit Group - www.unicredit.it

Presentazione aziendale e ritorno di esperienza Consultant Altran Italia.

Dott. Sebastiano Buccheri, Dott.ssa Samanta Di Giovanni e Dott. Francesco De Rosa

Altran - www.altran.it

Stress testing & Risk Management: un nuovo framework per la valutazione del rischio.

Dott. Elio Novembre e Dott. Luca Adinolfi

CRIF Decision Solutions - www.crif.it

Utilizzo dei modelli di rischio in ambito assicurativo.

Dott. Gianluca De Marchi

Unipol Gruppo Finanziario S.p.a. - www.unipol.it

Volatilità e strategie di momentum per il mercato azionario.

Dott.ssa Elena Girotti Zirotti e Dott. Andrea Trovato

Eurizon Capital SGR - www.eurizoncapital.it

Altran: Presentazione Aziendale

Dott. Sebastiano Buccheri e Dott.ssa Samanta Di Giovanni

www.altran.it

Assessing model risk when using Value-at-Risk or Expected Shortfall

Prof. Giacomo Scandolo

Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Verona

CVA modelling with wrong way risk or Estimation Risk and Option pricing

Prof. Gianluca Fusai

Università del Piemonte Orientale

Capital and Liquidity Risk within Basel 3 framework

Ing. Silvio Fantini

Gruppo Banca Sella - www.gruppobancasella.it

Credit Value Adjustment

Dott. Andrea Monsellato

List Group Spa

Derivati e copertura del rischio finanziario. Esposizione, applicazione e valutazione di casi pratici

Dott. Massimiliano Palumbaro e Dott. Roberto D'Addario

Consulenti Finanziari Indipendenti CFIADVISORS

Exprivia: Presentazione Aziendale

Dott. Stefano Pinto

www.exprivia.it

Extreme Value Theory and Applications

Dott. Alessio Brussino

Banco Popolare

FX Options and Structured Products

Prof. Uwe Wystup

Frankfurt School of Finance & Management and Managing Director of MathFinance

Gestione del rischio di liquidità

Dott. Eugenio Vaccari

Banca Carim - www.bancacarim.it

Heuristic Optimization in Financial Modelling

Prof. Manfred Gilli

Department of Economics, University of Geneva and Swiss Finance Institute

Modeling the economics of climate change: an introduction

Massimo Tavoni, PhD

Deputy Co-ordinator, Climate Change research programmes Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) and Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC)

Quanto options implied skew from standard options implied skew

Dott. Alessandro Cesarini

Banca Aletti - Gruppo Banco Popolare

Risk minimizing hedging under partial information via BSDEs

Prof.ssa Claudia Ceci

Università degli Studi - G. D'Annunzio - Pescara

Statistical Arbitrage in Commodity Markets

Prof.ssa Viviana Fanelli

Università degli Studi di Bari

Utilizzo dei modelli di rischio in ambito assicurativo

Dott. Gianluca De Marchi

Unipol Gruppo Finanziario S.p.a.

A Wishart approach to option pricing

Martino Grasselli

Università degli Studi di Padova

Analytical approximation of European and Asian options in local Lévy models

Stefano Pagliarani e Candia Riga

Università degli Studi di Padova e Scuola Normale Superiore

Correlation Dependent Derivatives: Analytical and Numerical Pricing

Stefano Giovannitti

Banca Aletti

Derivati e copertura del rischio finanziario

Roberto D'Addario e Massimo Palumbaro

consulente finanziario indipendente e CFIADVISORS

Extreme Value Theory and Applications

Alessio Brussino

Banco Popolare

Geometric Asian Options Valuation in Stochastic Volatility Models with Jumps

Carlo Sgarra

Politecnico di Milano

Il linguaggio Python per l'analisi dei dati finanziari ed economici

Emmanuele Somma

Banca di Italia

Il modello G2++

Giacomo Francesco Ricco

Unipol Gruppo Finanziario SpA

Interrelations among market, credit and liquidity risks in the banking activity

Antonio Castagna

Iason Ltd

Law Invariant Risk Measures and V@R with Probability/Loss function

Marco Frittelli

Università degli Studi di Milano

Liquidity Risk”

Silvio Fantini

Gruppo Banca Sella

Power series representations for European option prices under stochastic volatility models

Lucia Caramellino

Università Roma 2

Risk simulations for a bond in QuantLibXL

Marco Marchioro

Statpro

Presentazione aziendale Credem Banca

Matteo Sassi

Credem

Prometeia: le radici del futuro

Michele Leoncelli

Prometeia

Calibrare Heston, con QuantLib e Python

Alexandre Radicchi

Credem

Derivati e copertura del rischio finanziario

Roberto D'Addario e Massimo Palumbaro

consulente finanziario indipendente e CFIADVISORS

I tassi privi di rischio

Francesco Tam

Banca Monte dei Paschi di Siena

Il rischio del mercato in Solvency II

Gian Luca De Marchi

Unipol Gruppo Finanziario SpA

Il ruolo dell'analyst R&I / Supportare il cambiamento: il ruolo ed il lavoro del consulente

Mauro Salemi / Ubaldo Tambini

CRIF Spa

Introduzione ai derivati sull' inflazione nel modello di Jarrow-Yildirim

Giacomo Francesco Ricco

Unipol Gruppo Finanziario SpA

La gestione del rischio di liquidita'

Eugenio Vaccari

Banca Carim

La gestione finanziaria delle compagnie di assicurazione: problemi, metodologie, risultati

Matteo Laterza

Unipol Gruppo Finanziario SpA

La normativa di Basilea III sul rischio di liquidita` per i Gruppi Bancari

Silvio Fantini

Gruppo Banca Sella

La normativa di Vigilanza Basilea 2 sui requisiti patrimoniali delle istituzioni creditizie

Giacomo Petrini

UBI Banca

Presentazione Iason Ltd e panoramica sulle attuali pratiche di risk management nelle banche

Antonio Castagna

Iason Ltd

Steepening / flattening della yield curve: un focus sul twist risk nel business Vita tradizionale

Filippo Francesco Giovanni Della Casa

Allianz Investment Management, externer Mitarbeiter

Valutazione di Opzioni Bermudiane : Modelli ad albero del tasso a breve e metodi Montecarlo

Lorenzo Cornalba

Banca Aletti-Banco Popolare

l modello SABR e applicazioni al pricing di derivati su tassi di interesse

Marco Bianchetti

Banca Intesa San Paolo

Introduction to the use of C++ for Monte Carlo simulations in the Economic Sciences

Sergio Lo Meo

Dipartimento di Fisica, Università di Bologna

Presentazione aziendale Credem Banca

Matteo Sassi

Credem

Una overview sul Rischio di Controparte

Jacopo Zani

Unipol Gruppo Finanziario

Il country risk: aspetti metodologici e gestione operativa in un grande gruppo bancario internazionale

Luigi Ruggerone

Banca Intesa San Paolo

Il mercato dell'energia elettrica: ruolo dei contratti derivati

Matteo Carassiti

EN.E.R. Trading S.p.A.

Interest rate risk management in Life with-profit business under Solvency II

Filippo Francesco Giovanni Della Casa

Allianz Investment Management

Basilea II – Rischio di credito - I modelli di rating interno vs. l’utilizzo delle ECAI

Giacomo Petrini

UBI BANCA

Presentazione Risk Management Intesa Sanpaolo

Massimiliano Marini

Intesa Sanpaolo

Presentazione aziendale Credem Banca

Matteo Sassi

Credem Banca

Stochastic modelling in life insurance Assets - Liabilities Management

Filippo Della Casa

Allianz Investment Management

ARCH e GARCH multivariati: applicazioni nella gestione del rischio

Alessandra Iannamorelli

Banca d'Italia

Derivati di credito e prodotti strutturati nell'attuale crisi finanziaria

Marcello Bertoldi

Intesa Sanpaolo

Il mercato dell'energia elettrica: ruolo dei contratti derivati

Matteo Carassiti

EN.E.R. Trading S.p.A.

Introduction to hedge funds

Matteo Candolfini

ING Private Capital Management Luxembourg

La gestione finanziaria dei prodotti assicurativi del Ramo Vita

Cesari, Laterza

Unipol Gruppo Finanziario

Natura e cause della crisi finanziaria

Alessandro Berti

R&A Consulting S.R.L

Presentazione Risk Management UGF

Michele Bergantino

Unipol Gruppo Finanziario

Presentazione aziendale Banca Sella

Francesca Biglia

Banca Sella

Presentazione aziendale CRIF

Roberta Costantini

CRIF

Theoretical and practical issues for energy structurated products

Enzo Fanone

EDISON TRADING

Trading equity derivatives: from open problems to major crisis. The experience of 2008

Alberto Cherubini

recently at Citigroup

Basilea II - Panoramica sui rischi del I e II Pilastro

Giovanni Minatel

Deloitte

Il mercato dell'energia e dei combustibili: struttura, modelli e tecniche di gestione del rischio

Stefano Scoccianti e Matteo Carassiti

Hera Trading

Implementazione di modelli a volatilit� stocastica

Matteo Bissiri

Cassa Depositi e Prestiti

La nuova normativa di vigilanza bancaria sui requisiti patrimoniale delle istituzioni creditizie

Giacomo Petrini

UBI Banca

Mercato del gas: problemi analitici e opportunit� di business

Daniele Leli

i4C

Misurazione del rischio di controparte per contratti derivati tramite simulazioni Monte Carlo

Riccardo Longoni

Aletti Bank

Modelli per la valutazione di prodotti strutturati su equity, tassi, inflazione e crediti

Roberto Modafferi

Banca FIDEURAM

Presentazione del Gruppo CREDEM

Daniele Candiani

CREDEM - Credito Emiliano

Presentazione del Gruppo Dufenergy

Marco Bernardi

Dufenergy

Presentazione del gruppo Banca Sella

Stefania Boffa

Banca Sella

Presentazione del gruppo Dufenergy

Marco Bernardi

Dufenergy

Retail Risk Mangement: misurazione della rischiosità degli investimenti della clientela individuale

Gabriele Magnani

Prometeia

Trading equity derivatives: some open problems

Alberto Cherubini

 

Applicazioni di Ingegneria Finanziaria

Alessandro Cesarini

Banca Aletti

Coherent measures for risk into everyday market practice

Carlo Acerbi

Abaxbank - Banca d'Investimento

Come prepararsi al colloquio di selezione

Carlo Colombo

Risorse Umane, Banca Intesa

Il nuovo accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche

Giacomo Petrini

Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.

Il significato del pricing: considerazioni generali e applicazione ai crediti

Vladimiro Ceci

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Ingegneria Finanziaria

Giorgio Como

Capitalia

L'espansione in cumulanti di una distribuzione di probabilit� ed il suo utilizzo in finanza

Marco Airoldi

Mediobanca

Market risk management

Camilla Casciati

Prometeia

Metodi Monte Carlo per il pricing di derivati e la misurazione dei rischi: applicazioni

Roberto Modafferi

BPU BANCA - Banche Popolari Unite Scrl

Presentazione del gruppo CREDEM

Daniele Candiani

Credem

Come prepararsi al colloquio di selezione

Carlo Colombo

Risorse Umane, Banca Intesa

Copule per il pricing di opzioni multiasset

Marco Aita

MPS Finance

Credit Derivates: tipologie ed utilizzi

Nicoletta Baldini

MPS Finance

Effetto Smile: una carrellata panoramica sui modelli proposti

Carlo Acerbi

Abaxbank - Banca d'Investimento

Il processo di misurazione e gestione del rischio di prodotti strutturati nell'ambito di modelli VaR

Aldo Nassigh

Unicredit Bank

La Banca e la Finanza Etica: una realtà per un mondo che cambia

Riccardo Milano

Banca Polpolare Etica

Market risk management

Camilla Casciati

Prometeia

Misurazione dei rischi e pricing nel risk management: case studies

Roberto Modafferi

BPU BANCA - Banche Popolari Unite Scrl

Modelli di Lévy nel pricing di opzioni con barriera e derivati di credito

Marcello Paris

Capitalia

Moment matching: un esempio di formula analitica approssimata per la valutazione di opzioni asiatiche

Marco Airoldi

Mediobanca

Pricing & heading inflation linked derivates

Marco Bianchetti

Banca Caboto

A perturbative moment approach to option pricing

Marco Airoldi

Mediobanca

Copule per opzioni multiasset su equity

Marco Aita

MPS Finance

Derivati di credito e cartolarizzazioni

Nicoletta Baldini

MpS Finance

Derivati su Commodity: Modelli, Calibrazione e Pricing

Giulio Sartorelli

Banca Aletti, Funzione Financial Engineering

I contratti derivati nella gestione aziendale

Davide Salmasi

Gruppo La Cascina

Il nuovo accordo di Basilea

Giacomo Petrini

Banca Lombarda

Il processo di misurazione e gestione del rischio di prodotti strutturati nell'ambito di modelli VaR

Aldo Nassigh

Unicredit Bank

Il ruolo del fair value nelle strategie di trading - I parte

Filippo Russo

San Paolo IMI

Il ruolo del fair value nelle strategie di trading - II parte

Stefano Martina

San Paolo IMI

Market Risk Management

Camilla Casciati

Prometeia

Pricing & Hedging Interest Rate Derivatives

Marco Bianchetti

Banca Caboto, Financial Engineering

Strategie di sviluppo attraverso acquisizioni. Fonti di finanziamento

Carlo Cimbri

Unipol

Tecniche Monte Carlo per la valutazione dei derivati di credito

Diego Di Grado

Banca Intesa

Teoria a pratica dell'attivita' di pricing

Pietro Rossi

Prometeia

What if analysis

Paolo Protti

San Paolo IMI