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XVIII Edizione

a.a. 2021-2022

A Risk Perspective
Sara Zaltron
Consulente indipendente
Francesco De Matteis
Generali Investments

Applicazioni Big Data in finanza
Sergio Pastorello
Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna

Calcolo stocastico per la finanza
Andrea Pascucci
Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica
Sergio Polidoro
Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, Università di Modena e Reggio Emilia

Estimating Credit Risk
Luca Mammi
UniCredit Group

Estimating real-world default probabilities
Jacopo Giacomelli
Head of Risk Management, SACE BT

Excel e VBA per la finanza
Rosario Marco Misuraca
UnipolSai

Finanza Computazionale
Paolo Foschi
Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna

Fondamenti di statistica
Pieralberto Guarniero
Dipartimento di Scienze delle Decisioni, Università Bocconi

Introduzione all'uso di Python per l’analisi dei dati
Elena Loli Piccolomini
Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI, Università di Bologna

Matematica generale
Annalaura Rebucci
Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, Università di Modena e Reggio Emilia

Metodi numerici per analisi di dati
Elena Loli Piccolomini
Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI, Università di Bologna

Metodi econometrici in finanza
Sergio Pastorello
Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna

Misurazione del rischio finanziario
Gian Luca Tassinari
Dipartimento di Scienze Aziendali, Università di Bologna

Processi di Lévy
Rossella Agliardi
Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Programmazione C/C++
Rosario Marco Misuraca
UnipolSai

Rischio di credito
Wolfgang J. Runggaldier
Dipartimento di Matematica, Università di Padova

Sequential Monte Carlo e applicazioni alla finanza
Pieralberto Guarniero
Dipartimento di Scienze delle Decisioni, Università Bocconi

Struttura a termine dei tassi
Stefano Pagliarani
Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

XVII Edizione

a.a. 2020-2021

A Risk Perspective: Sara Zaltron; Consulente indipendente; Francesco De Matteis; Generali Investments
Applicazioni Big Data in finanza: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Calcolo stocastico per la finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica: Sergio Polidoro; Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, Università di Modena e Reggio Emilia
Estimating Credit Risk: Luca Mammi; UniCredit Group
Excel e VBA per la finanza: Rosario Marco Misuraca; UnipolSai
Finanza Computazionale: Paolo Foschi; Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Introduzione all'uso di Python: Elena Loli Piccolomini; Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI, Università di Bologna
Matematica generale: Francesca Anceschi; Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, Università di Modena e Reggio Emilia
Metodi di calibrazione: Elena Loli Piccolomini; Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI, Università di Bologna
Metodi econometrici in finanza: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Misurazione del rischio finanziario: Giacomo Scandolo; Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, Università di Firenze
Programmazione C/C++: Rosario Marco Misuraca; UnipolSai
Rischio di credito: Wolfgang J. Runggaldier; Dipartimento di Matematica, Università di Padova
Sequential Monte Carlo e applicazioni alla finanza: Pieralberto Guarniero; Dipartimento di Scienze delle Decisioni, Università Bocconi
Struttura a termine dei tassi: Stefano Pagliarani; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

XVI Edizione

a.a. 2019-2020

A Risk Perspective: Sara Zaltron; Consulente indipendente; Francesco De Matteis; Generali Investments
Applicazioni Big Data in finanza: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Calcolo stocastico per la finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica: Sergio Polidoro; Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, Università di Modena e Reggio Emilia
Estimating Credit Risk: Luca Mammi; UniCredit Group
Excel e VBA per la finanza: Rosario Marco Misuraca; UnipolSai
Finanza Computazionale: Paolo Foschi; Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Introduzione all'uso di Python: Elena Loli Piccolomini; Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI, Università di Bologna
Matematica generale: Francesca Anceschi; Università di Modena e Reggio Emilia
Metodi di calibrazione: Elena Loli Piccolomini; Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI, Università di Bologna
Metodi econometrici in finanza: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Misurazione del rischio finanziario: Giacomo Scandolo; Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, Università di Firenze
Programmazione C/C++: Rosario Marco Misuraca; UnipolSai
Rischio di credito: Wolfgang J. Runggaldier; Dipartimento di Matematica, Università di Padova
Sequential Monte Carlo e applicazioni alla finanza: Pieralberto Guarniero; Dipartimento di Scienze delle Decisioni, Università Bocconi
Struttura a termine dei tassi: Stefano Pagliarani; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

XV Edizione

a.a. 2018-2019

Mini-workshop on mathematical modeling of financial markets
A Risk Perspective: Sara Zaltron; Azimut Holding S.p.A.; Francesco De Matteis; Azimut Holding S.p.A.
Applicazioni Big Data in finanza: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Calcolo stocastico per la finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica: Sergio Polidoro; Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, Università di Modena e Reggio Emilia
Estimating Credit Risk: Luca Mammi; UniCredit Group
Excel e VBA per la finanza: Rosario Marco Misuraca; UnipolSai
Finanza Computazionale: Paolo Foschi; Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Introduzione all'ambiente e al linguaggio Matlab: Elena Loli Piccolomini; Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI, Università di Bologna
Matematica finanziaria e strumenti di mercato: Giacomo Bormetti; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Matematica generale: Alessia Kogoj; Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Metodi di calibrazione: Elena Loli Piccolomini; Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI, Università di Bologna
Metodi econometrici in finanza: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Misurazione del rischio finanziario: Giacomo Bormetti; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Misurazione del rischio in Solvency 2: Gian Luca De Marchi; Unipol Gruppo Finanziario
Misure di rischio finanziario: sviluppi recenti: Giacomo Scandolo; Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, Università di Firenze
Modern Interest Rates: Marco Bianchetti; Intesa Sanpaolo
Programmazione C/C++: Rosario Marco Misuraca; UnipolSai
Quantitative Systematic Investments & Algorithmic Trading: Mattia Manzoni; UniCredit Group
Rischio di credito: Wolfgang J. Runggaldier
Sequential Monte Carlo e applicazioni alla finanza: Pieralberto Guarniero; Department of Statistics, University of Warwick
Struttura a termine dei tassi: Wolfgang J. Runggaldier; Dipartimento di Matematica, Università di Padova
Utilizzo dei Modelli Interni in ambito assicurativo: Gian Luca De Marchi; Unipol Gruppo Finanziario

XIV Edizione

a.a. 2017-2018

Mini-workshop on mathematical modeling of financial markets
A Risk Perspective: Sara Zaltron; Azimut Holding S.p.A.
Applicazioni Big Data in finanza: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Calcolo stocastico per la finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Counterparty Credit Risk: Flavia Barsotti; UniCredit Group
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica: Sergio Polidoro; Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, Università di Modena e Reggio Emilia
Excel e VBA per la finanza: Rosario Marco Misuraca; Unipol Gruppo Finanziario
FX market modelling: Andrea Pallavicini; Banca IMI
Finanza Computazionale: Paolo Foschi; Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Fixed Income Trading: Francesco Tam; Consulente Finanziario Indipendente
Introduzione all'ambiente e al linguaggio Matlab: Elena Loli Piccolomini; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Matematica finanziaria e strumenti di mercato: Giacomo Bormetti; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Matematica generale: Alessia Kogoj; Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Metodi di calibrazione: Elena Loli Piccolomini; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Metodi econometrici in finanza: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Misurazione del rischio finanziario: Giacomo Bormetti; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Misurazione del rischio in Solvency 2: Gian Luca De Marchi; Unipol Gruppo Finanziario
Misure di rischio finanziario: sviluppi recenti: Giacomo Scandolo; Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, Università di Firenze
Modern Interest Rates: Marco Bianchetti; Intesa Sanpaolo
Programmazione C/C++: Rosario Marco Misuraca; Unipol Gruppo Finanziario
Rischio di credito: Wolfgang J. Runggaldier; Dipartimento di Matematica, Università di Padova
Statistical Arbitrage e commodity trading: Enzo Fanone; Dolomiti Energia Trading S.p.A.
Struttura a termine dei tassi: Wolfgang J. Runggaldier; Dipartimento di Matematica, Università di Padova
Utilizzo dei Modelli Interni in ambito assicurativo: Gian Luca De Marchi; Unipol Gruppo Finanziario

XIII Edizione

a.a. 2016-2017

Calcolo stocastico per la finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Econometria delle serie storiche finanziarie: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica: Sergio Polidoro; Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, Università di Modena e Reggio Emilia

Excel e VBA per la finanza: Rosario Marco Misuraca; Unipol Gruppo Finanziario

FX market modelling: Andrea Pallavicini; Banca IMI

Finanza Computazionale: Paolo Foschi; Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna

Fixed Income Trading: Francesco Tam; Consulente Finanziario Indipendente

Fondamenti di programmazione C/C++: Rosario Marco Misuraca; Unipol Gruppo Finanziario

Introduzione all'ambiente e al linguaggio Matlab: Elena Loli Piccolomini; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Introduzione alla Matematica finanziaria e agli strumenti di mercato: Giacomo Bormetti; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Laboratorio sui tassi di interesse: Paolo Foschi; Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna

Matematica generale: Alessia Kogoj; Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Metodi di calibrazione: Elena Loli Piccolomini; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Metodi statistici applicati per l'analisi dei dati: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna

Misurazione del rischio finanziario: Giacomo Scandolo; Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, Università di Firenze

Misurazione del rischio in Solvency 2: Gian Luca De Marchi; Unipol Gruppo Finanziario

Modern Interest Rates - Including funding, collateral and negative rates: Marco Bianchetti; Intesa Sanpaolo

Rischio di credito: Wolfgang J. Runggaldier; Dipartimento di Matematica, Università di Padova

Struttura a termine dei tassi: Wolfgang J. Runggaldier; Dipartimento di Matematica, Università di Padova

XII Edizione

a.a. 2015-2016

Analisi Quantitative dei Mercati Elettrici: Angelica Gianfreda; Dipartimento di Management Science and Operations, London Business School

Calcolo stocastico per la finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Derivati azionari: Alberto Cherubini; Derivatives Trader, Consultant

Econometria delle serie storiche finanziarie: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna

Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica: Sergio Polidoro; Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Università di Modena e Reggio Emilia

Excel e VBA per la finanza: Rosario Marco Misuraca; Unipol Gruppo Finanziario

Finanza Computazionale: Paolo Foschi; Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna

Fixed Income Trading: Francesco Tam; Consulente Finanziario Indipendente

Fondamenti di programmazione C/C++: Rosario Marco Misuraca; Unipol Gruppo Finanziario

Introduzione alla Matematica finanziaria e agli strumenti di mercato: Francesco Tam; Consulente Finanziario Indipendente

Laboratorio di rischio di credito: Jacopo Giacomelli; Gruppo SACE

Matematica generale: Alessia Kogoj; Università degli Studi di Salerno

Metodi di calibrazione: Elena Loli Piccolomini; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Metodi di ottimizzazione per la finanza: Marco Antonio Boschetti; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Metodi statistici applicati per l'analisi dei dati: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna

Misurazione del rischio finanziario: Giacomo Scandolo; Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, Università di Firenze

Misurazione del rischio in Solvency 2: Gian Luca De Marchi; Unipol Gruppo Finanziario

Modern Interest Rates - Including funding, collateral and negative rates: Marco Bianchetti; Intesasanpaolo

Rischio di credito: Wolfgang J. Runggaldier; Dipartimento di Matematica, Università di Padova

Risparmio gestito: Massimiliano Marzo; Scuola di Economia, Management e Statistica, Università di Bologna

Struttura a termine dei tassi: Wolfgang J. Runggaldier; Dipartimento di Matematica, Università di Padova

XI Edizione

a.a. 2014-2015

Analisi Quantitative dei Mercati Elettrici: Angelica Gianfreda; Dipartimento di Management Science and Operations, London Business School
Calcolo stocastico per la finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Derivati azionari: Alberto Cherubini; Derivatives Trader, Consultant
Econometria delle serie storiche finanziarie: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica: Sergio Polidoro; Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Università di Modena e Reggio Emilia
Excel e VBA per la finanza: Rosario Marco Misuraca; Unipol Gruppo Finanziario, Bologna
Finanza Computazionale I: Elena Loli Piccolomini; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Finanza Computazionale II: Paolo Foschi; Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Fixed Income Trading: Francesco Tam; Consulente Finanziario Indipendente
Fondamenti di Teoria della probabilità: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Introduzione ai mercati energetici e delle "commodities": Lucio Geronazzo
Introduzione al Rischio Controparte: Antonio Castagna; Iason L.t.d.
Matematica generale: Alessia Kogoj; Università degli Studi di Bologna
Mercati Finanziari: Stefano Mengoli; Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Metodi di ottimizzazione per la finanza: Marco Antonio Boschetti; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Metodi statistici applicati per l'analisi dei dati: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Misurazione del rischio finanziario: Giacomo Scandolo; Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, Università di Firenze
Modellistica e valutazione di prodotti finanziari di tasso di interesse: Marco Bianchetti; Banca Intesasanpaolo
Numerical methods for Black-Scholes modeling of derivatives pricing: Carlos Vazquez Cendon; Facultad de Informatica, Universidad de La Coruna
Processi di Lévy e applicazioni in Finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Programmazione C/C++ di base: Luca Giuliani; Iason L.t.d.
Programmazione Cuda: Massimo Guarnieri; Iason L.t.d.
Rischio di credito: Wolfgang J. Runggaldier; Dipartimento di Matematica, Università di Padova
Risparmio gestito: Massimiliano Marzo; Scuola di Economia, Management e Statistica, Università di Bologna
Struttura a termine dei tassi: Wolfgang J. Runggaldier; Dipartimento di Matematica, Università di Padova

X Edizione

a.a. 2013-2014

Calcolo stocastico per la finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Crisi dei mercati finanziari e nuove metodologie di valutazione dei derivati di tasso d'interesse: Marco Bianchetti; Banca Intesasanpaolo
Derivati azionari: Alberto Cherubini; Derivatives Trader and Consultant
Derivati sui tassi d'interesse. Calibrazione, pricing, modellistica di volatilità e di correlazione: Massimo Morini; Banca IMI, Università di Milano Bicocca
Econometria delle serie storiche finanziarie: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica: Sergio Polidoro; Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Università di Modena e Reggio Emilia
Excel: Rosario Marco Misuraca; Unipol Gruppo Finanziario, Bologna
Finanza Computazionale I: Elena Loli Piccolomini; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Finanza Computazionale II: Paolo Foschi; Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Fixed Income Trading: Francesco Tam; Consulente Finanziario Indipendente
Fondamenti di Teoria della probabilità: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Introduzione ai mercati energetici e delle "commodities": Lucio Geronazzo
Introduzione al Rischio Controparte: Antonio Castagna; Iason L.t.d.
Matematica generale: Alessia Kogoj; Università degli Studi di Bologna
Mercati Finanziari: Stefano Mengoli; Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Metodi statistici applicati per l'analisi dei dati: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Misurazione del rischio finanziario: Giacomo Scandolo; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Verona
Processi di Lévy e applicazioni in Finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Programmazione C/C++ di base: Luca Giuliani; Iason L.t.d.
Programmazione Cuda: Massimo Guarnieri; Iason L.t.d.
Rischio di credito: Wolfgang J. Runggaldier; Dipartimento di Matematica, Università di Padova; Università di Padova
Risparmio gestito: Massimiliano Marzo; Scuola di Economia, Management e Statistica, Università di Bologna
Struttura a termine dei tassi: Wolfgang J. Runggaldier; Dipartimento di Matematica, Università di Padova

IX Edizione

a.a. 2012-2013

Calcolo stocastico per la finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Crisi dei mercati finanziari e nuove metodologie di valutazione dei derivati di tasso d'interesse: Marco Bianchetti; Banca Intesasanpaolo
Derivati azionari: Alberto Cherubini; Derivatives Trader and Consultant
Derivati sui tassi d'interesse. Calibrazione, pricing, modellistica di volatilità e di correlazione: Massimo Morini; Banca IMI, Università di Milano Bicocca
Econometria delle serie storiche finanziarie: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica: Sergio Polidoro; Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Università di Modena e Reggio Emilia
Excel: Rosario Marco Misuraca; Unipol Gruppo Finanziario, Bologna
FX Options and Structured Products: Uwe Wystup; Frankfurt School of Finance & Management and Managing Director of MathFinance (Singapore, London, Frankfurt)
Finanza Computazionale I: Elena Loli Piccolomini; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Finanza Computazionale II: Paolo Foschi; Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Fondamenti di Teoria della probabilità: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Introduzione ai mercati energetici e delle "commodities": Lucio Geronazzo
Introduzione al Rischio Controparte: Antonio Castagna; Iason L.t.d.
Matematica generale: Alessia Kogoj; Basque Center for Applied Mathematics
Mercati Finanziari: Stefano Mengoli; Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Metodi quantitativi per mercati energy e gas: Enrico Edoli; Finalyst SAS
Metodi statistici applicati per l'analisi dei dati: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Misurazione del rischio finanziario: Giacomo Scandolo; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Verona
Ottimizzazione numerica in finanza: Marco Di Francesco; Unipol Gruppo Finanziario, Bologna
Processi di Lévy e applicazioni in Finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Programmazione C++: Luca Giuliani; Iason L.t.d.
Programmazione Cuda: Massimo Guarnieri; Iason L.t.d.
Real e embedded options nel mondo energetico: Enzo Fanone; Energetic Source S.p.A.
Rischio di credito: Wolfgang J. Runggaldier; Dipartimento di Matematica, Università di Padova
Risparmio gestito: Massimiliano Marzo; Scuola di Economia, Management e Statistica, Università di Bologna
Struttura a termine dei tassi: Wolfgang J. Runggaldier; Dipartimento di Matematica, Università di Padova

VIII Edizione

a.a. 2011-2012

Calcolo stocastico per la finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Cambiamento temporale stocastico e processi di Lévy: Gian Luca Tassinari; Facoltà di Economia di Bologna (sede di Forlì)
Corso di Excel: Rosario Marco Misuraca; Unipol Gruppo Finanziario, Bologna
Crisi dei mercati finanziari e nuove metodologie di valutazione dei derivato di tasso d'interesse: Marco Bianchetti; Banca Intesasanpaolo
Derivati azionari: Alberto Cherubini; Derivatives Trader and Consultant
Derivati sui tassi d'interesse. Calibrazione, pricing, modellistica di volatilità e di correlazione: Massimo Morini; Banca IMI, Università di Milano Bicocca
Econometria delle serie storiche finanziarie: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica: Sergio Polidoro; Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Università di Modena e Reggio Emilia
Finanza Computazionale I: Elena Loli Piccolomini; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Finanza Computazionale II: Paolo Foschi; Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Fixed income: Francesco Tam; Bond trader
Fondamenti di Teoria della probabilità: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Introduzione ai mercati energetici e delle "commodities": Lucio Geronazzo
Introduzione alle GPGPU e alla programmazione CUDA: Marzia Rivi; CINECA
Matematica generale: Alessia Kogoj; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Mercati Finanziari: Stefano Mengoli; Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Metodi statistici applicati per l'analisi dei dati: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Misurazione del rischio finanziario: Giacomo Scandolo; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Verona
Numerical methods for Black-Scholes modeling of derivatives pricing: Carlos Vazquez Cendon; Facultad de Informatica, Universidad de La Coruna
Processi di Lévy e applicazioni in Finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Rischio di credito: Wolfgang J. Runggaldier; Università di Padova
Risparmio gestito: Riccardo Cesari; Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna
Stochastic optimization in finance: Giorgio Consigli; Università di Bergamo
Struttura a termine dei tassi: Wolfgang J. Runggaldier; Università di Padova

VII Edizione

a.a. 2010-2011

Calcolo stocastico per la finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Cambiamento temporale stocastico e processi di Lévy: Gian Luca Tassinari; Facoltà di Economia di Bologna (sede di Forlì)
Corso di Excel: Rosario Marco Misuraca; Unipol Gruppo Finanziario, Bologna
Crisi dei mercati finanziari e nuove metodologie di valutazione dei derivato di tasso d'interesse: Marco Bianchetti; Banca Intesasanpaolo
Derivati azionari: Alberto Cherubini; Derivatives Trader and Consultant
Derivati sui tassi d'interesse. Calibrazione, pricing, modellistica di volatilità e di correlazione: Massimo Morini; Banca IMI, Università di Milano Bicocca
Econometria delle serie storiche finanziarie: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica: Sergio Polidoro; Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Università di Modena e Reggio Emilia
Finanza Computazionale I: Elena Loli Piccolomini; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Finanza Computazionale II: Paolo Foschi; Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Fondamenti di Teoria della probabilità: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Introduzione ai mercati energetici e delle "commodities": Lucio Geronazzo
Matematica generale: Alessia Kogoj; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Mercati Finanziari: Stefano Mengoli; Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Metodi statistici applicati per l'analisi dei dati: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Misurazione del rischio finanziario: Giacomo Scandolo; Dipartimento di Matematica per le Decisioni, Università di Firenze
Processi di Lévy e applicazioni in Finanza: Sabrina Mulinacci; Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali "MatemateS", Università di Bologna
Rischio di credito: Tiziano Bellini; Università degli Studi di Parma
Risparmio gestito: Riccardo Cesari; Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna
Struttura a termine dei tassi: Wolfgang J. Runggaldier; Università di Padova

VI Edizione

a.a. 2009-2010

Analisi economica e finanziaria: Simona Zambelli; Dipartimento Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna
Calcolo stocastico per la finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Corso di Excel: Rosario Marco Misuraca; Unipol Gruppo Finanziario, Bologna
Credit derivatives: Nicoletta Baldini; MPS Finance Banca Mobiliare SpA
Derivati Multivariati Azionari e di Credito e Funzioni di Copula: Umberto Cherubini; Facoltà di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Derivati azionari: Alberto Cherubini; Derivatives Trader and Consultant
Derivati sui tassi d'interesse. Calibrazione, pricing, modellistica di volatilità e di correlazione: Massimo Morini; Banca IMI, Università di Milano Bicocca
Econometria delle serie storiche finanziarie: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica: Sergio Polidoro; Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Università di Modena e Reggio Emilia
Finanza Computazionale I: Elena Loli Piccolomini; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Finanza Computazionale II: Paolo Foschi; Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Fondamenti di Teoria della probabilità: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Introduzione ai mercati energetici e delle "commodities": Lucio Geronazzo
Matematica generale: Andrea Tommasoli; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Metodi statistici applicati per l'analisi dei dati: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Misurazione del rischio finanziario: Giacomo Scandolo; Dipartimento di Matematica per le Decisioni, Università di Firenze
Processi di Lévy e applicazioni in Finanza: Sabrina Mulinacci; Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali "MatemateS", Università di Bologna
Risparmio gestito: Riccardo Cesari; Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna
Struttura a termine dei tassi: Wolfgang J. Runggaldier; Università di Padova

V Edizione

a.a. 2008-2009

Analisi economica e finanziaria: Simona Zambelli; Dipartimento Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna
Calcolo stocastico per la finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Credit derivatives: Nicoletta Baldini; MPS Finance Banca Mobiliare SpA
Derivati Multivariati Azionari e di Credito e Funzioni di Copula: Umberto Cherubini; Facoltà di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Derivati sui tassi d'interesse. Calibrazione, pricing, modellistica di volatilità e di correlazione: Massimo Morini; Banca IMI, Università di Milano Bicocca
Econometria delle serie storiche finanziarie: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica: Sergio Polidoro; Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Università di Modena e Reggio Emilia
Finanza Computazionale: Paolo Foschi; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Fixed Income: Francesco Tam; Bond trader
Fondamenti di Teoria della probabilità: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Introduzione ai mercati delle "commodities": Lucio Geronazzo
Matematica generale: Andrea Tommasoli; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Metodi statistici applicati per l'analisi dei dati: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Misurazione del rischio finanziario: Giacomo Scandolo; Dipartimento di Matematica per le Decisioni, Università di Firenze
Modalità operative di gestione del rischio di Mercato: Carolina Colletto; Reuters
Processi di Lévy e applicazioni in Finanza: Sabrina Mulinacci; Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali "MatemateS", Università di Bologna
Risparmio gestito: Riccardo Cesari; Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna
Struttura a termine dei tassi: Wolfgang J. Runggaldier; Università di Padova

IV Edizione

a.a. 2007-2008

Bond analysis: Valeria Volpe; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Calcolo di Malliavin e applicazioni alla Finanza: Lucia Caramellino; Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata
Calcolo stocastico per la finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Credit derivatives: Nicoletta Baldini; MPS Finance Banca Mobiliare SpA
Derivati sui tassi d'interesse. Calibrazione, pricing, modellistica di volatilità e di correlazione: Massimo Morini; Banca IMI, Università di Milano Bicocca
Econometria delle serie storiche finanziarie: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica: Sergio Polidoro; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Finanza Computazionale: Paolo Foschi; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Finanza strutturata & Risk Management in Banking: Simona Zambelli; Dipartimento Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna
Fondamenti di Teoria della probabilità: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Introduzione alla programmazione: Gianluigi Zavattaro; Dipartimento di Scienze dell'Informazione, Università di Bologna
Matematica generale: Andrea Bonfiglioli; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Metodi statistici applicati per l'analisi dei dati: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Misurazione del rischio finanziario: Giacomo Scandolo; Dipartimento di Matematica per le Decisioni, Università di Firenze
Modalità operative di gestione del rischio di Mercato: Carolina Colletto; Reuters
Modeling Commodity Markets: The Electricity Case: Valeria Volpe; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Rischio di correlazione e funzioni di copula: Umberto Cherubini; Facoltà di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Risparmio gestito: Riccardo Cesari; Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna
Struttura a termine dei tassi: Wolfgang J. Runggaldier; Università di Padova

III Edizione

a.a. 2006-2007

Bond analysis: Valeria Volpe; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Calcolo di Malliavin e applicazioni alla Finanza: Lucia Caramellino; Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata
Calcolo stocastico per la finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Credit derivatives: Nicoletta Baldini; MPS Finance Banca Mobiliare SpA
Derivati sui tassi d'interesse. Calibrazione, pricing, modellistica di volatilità e di correlazione: Massimo Morini; Banca IMI, Università di Milano Bicocca
Econometria delle serie storiche finanziarie: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica: Sergio Polidoro; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Finanza Computazionale: Paolo Foschi; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Finanza strutturata & Risk Management in Banking: Simona Zambelli; Dipartimento Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna
Fondamenti di Teoria della probabilità: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Introduzione alla programmazione: Gianluigi Zavattaro; Dipartimento di Scienze dell'Informazione, Università di Bologna
Matematica generale: Andrea Bonfiglioli; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Metodi statistici applicati per l'analisi dei dati: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Misurazione del rischio finanziario: Giacomo Scandolo; Dipartimento di Matematica per le Decisioni, Università di Firenze
Modalità operative di gestione del rischio di Mercato: Carolina Colletto; Reuters
Modeling Commodity Markets: The Electricity Case: Valeria Volpe; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Rischio di correlazione e funzioni di copula: Umberto Cherubini; Facoltà di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Risparmio gestito: Riccardo Cesari; Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna
Struttura a termine dei tassi: Wolfgang J. Runggaldier; Università di Padova

II Edizione

a.a. 2005-2006

Analisi del sistema Finanziario e introduzione alla finanza strutturata: Simona Zambelli; Dipartimento Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna
Calcolo stocastico per la finanza: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Econometria delle serie storiche finanziarie: Sergio Pastorello; Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica: Sergio Polidoro; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Finanza Computazionale I: Paolo Foschi; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Finanza Computazionale II: Giovanni Della Lunga; Università dell'Insubria
Fondamenti di Teoria della probabilità: Andrea Pascucci; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Fondamenti di matematica finanziaria: Silvia Romagnoli; Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna
I rischi degli intermediari finanziari: Simona Zambelli; Dipartimento Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna
Implementazione e estensioni del Libor Market Model: Massimo Morini; Banca IMI, Università di Milano Bicocca
Introduzione al rischio di credito: Marzia De Donno; Dipartimento di Matematica, Università di Pisa
Matematica generale: Andrea Bonfiglioli; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Metodi statistici applicati per l'analisi dei dati: Daniela Cocchi; Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Principi di valutazione e misure di rischio: Marco Frittelli; Dipartimento di Matematica per le Decisioni, Università di Firenze
Prodotti con rischio di credito e derivati di credito: Umberto Cherubini; Facoltà di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Prodotti derivati e strutturati: Umberto Cherubini; Facoltà di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Programmazione per la matematica finanziaria: Paolo Foschi; Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Risparmio gestito: Riccardo Cesari; Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna
Struttura a termine dei tassi: Wolfgang J. Runggaldier; Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Università di Padova

I Edizione

a.a. 2004-2005

Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica
Sergio Polidoro
Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Finanza Computazionale
Giovanni Della Lunga
Università dell'Insubria

Finanza strutturata
Umberto Cherubini
Facoltà di Scienze Statistiche, Università di Bologna

Fondamenti di matematica finanziaria
Silvia Romagnoli
Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna

Gestione del rischio di credito
Francesca Biagini
Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Metodi statistici applicati per l'analisi dei dati
Valeria Simoncini
Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Programmazione C/C++ per la matematica finanziaria
Pierluigi Crescenzi
Dipartimento di Sistemi e Informatica, Università di Firenze

Risparmio gestito
Riccardo Cesari
Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna

Struttura a termine dei tassi
Wolfgang J. Runggaldier
Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Università di Padova

Tecniche di borsa e microstruttura dei mercati
Simona Zambelli
Dipartimento Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna

Teoria della probabilità e calcolo stocastico applicati alla finanza
Andrea Pascucci
Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Valutazione di prodotti derivati
Umberto Cherubini
Facoltà di Scienze Statistiche, Università di Bologna